Bzgl Dänemark: wie gesagt wir haben im November 2005 geheiratet und dann hier in München (also ja eigentlich strenges Bayern ) anschliessend auch gleich bei der Ausländerbehörde in 10 Minuten die Aufenthaltsgenehmigung bekommen (Anmeldung meines Autos hat 4 Stunden gedauert..), war überhaupt kein Problem. Hatte mich diesbezüglich auch zuvor informiert und es gibt ein relevantes deutsch-dänisches Abkommen (zwar aus der Zeit des 3. Reichs aber trotzdem wirksam) laut dem das anerkannt werden MUSS, ausserdem müssen seit ein paar Jahren auch zwischen EU Staaten diese Dokumente anerkannt werden. Und wie gesagt das dänische Dokument ist auch auf deutsch, muss also nicht übersetzt werden.

Bzgl Deiner Ausreisefrage bin ich zwar nicht der Spezialist, aber ich denke die Frage ist nicht hauptsächlich wohin Deutschland ausreisen lässt sondern ob der entsprechend andere, dritte Staat EINREISEN lässt. Denn mit einem indischen Pass kann man ohne Visum in die wenigsten Länder reisen, und die Visa werden meistens nicht so einfach vergeben, das Zielland möchte oft schon überzeugt werden dass der Inder auch wieder abreist (z.B. Job oder Ehepartner in 'nem anderen Land), vielleicht gibt es ja ein paar exotische Ausnahmen (z.B. Cuba ?).

Theorethisch kann man in ein anderes Land ausreisen (Nicht-EU)

Dabei sind natürlich deren Einreisebestimmungen zu beachten.

Der Ausreiseverpflichtung könnte auch durch eine Ausreise in ein EU-Land Genüge getan werden, wenn ihm dort Einreise und Aufenthalt erlaubt sind.

Meine Frau brauchte kein Extravisum für Dänemark. Sie war in Frankreich als Studentin eingeschrieben und hatte somit eine französische Aufenthaltsgenehmigung mit der sie in alle Schengenstaaten (wozu Dänemark gehört) reisen darf.

Ja das ist mir schon klar, darum habe ich ja auch auf Curly's Frage geantwortet um zu zeigen dass es nicht der gleiche Fall ist.

Noch was:
In Frankreich ist es relativ leicht sich an bestimmten Bildungseinrichtungen (insbesonders private) oder für bestimmte Kurse (z.B. Französisch für Ausländer) einzuschreiben, und wenn die Bildungseinrichtung das gemacht hat bekommt man auch eine (Studenten)aufenthaltsgenehmigung. Hab die letzten 8 Jahre in FR gelebt und kenne mich mit der Lage in Deutschland nicht so aus, aber falls die Lage hier ähnlich ist könnte er das ja mal versuchen (sonst in einem anderen Schengenland) falls er seinen Pass "wiederfindet".  Und sobald er die Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat könnt Ihr dann nach DK reisen und dort heiraten (meine Frau war übrigens wirklich Studentin und nicht zum Schein eingeschrieben). 

Denkst Du das wäre das gleiche wenn er sich nicht in Deutschland sondern einem anderen Schengenland einschreibt ? Denn das andere Schengenland ist ja von dem Asylverfahren in Deutschland nicht betroffen gewesen.

Zum Beispiel:
Per Post beantragt er die Einschreibung in eine frz. Bildungseinrichtung. Die schreiben ihm zurück dass er die Voraussetzungen erfüllt. Damit geht er zum frz. Konsulat und die werden ihm dann ein Visum erteilen damit er sich in Frankreich einschreiben kann und nach Einschreibung kriegt er von der Préfecture die Aufenthaltsgenehmigung.
Oder glaubst Du dass das frz. Konsulat das Visum nicht erteilt wenn er entweder:
a) seinen indischen Pass herzeigt ohne von dem Asylverfahren zu erzählen (prüft das frz. Konsulat ob er legal in Deutschland ist ?)
b) seien indischen Pass + seine Duldung herzeigt (stört es das frz. Konsulat dass er sich hier in einem Asylverfahren befindet ?)

Habe jetzt nur weil ich die Prozedur kenne Frankreich genommen, im vorliegenden Fall (Sprachkenntnisse) wäre wahrscheinlich Österreich zu bevorzugen.

Noch ne dritte Sache (dann warte ich aber auf ne Expertenmeinung): da nach der Voreinschreibung ja wie gesagt das Konsulat des betroffenen (Schengen)landes ein Schengenvisum ausstellt (wenn es denn ein Visum ausstellt) um sich einschreiben zu können, ist es eigentlich ganz egal in welchem Land man die Voreinschreibung (per Post) durchführt. Sobald das Schengenvisum da ist, fährt man damit nicht in das betroffene Land um sich einzuschreiben sondern nach Dänemark um zu heiraten und dann zurück nach Dtl. Vielleicht haben da Konsulate von unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Anforderungen, müsste man halt schaun wo die am günstigsten sind..

Irgendwie bezweifel ich, das irgendein "Schengen-Land" einem Inder (der im laufenden Asylverfahren ist oder dieses negativ abgeschlossen hat) ein Visum  erteilen würde. 

@Chico Man könnte deine Beiträge durchaus so lesen, als ob du hier Visa-missbrauch propagieren würdest. Ein Visum zum Studium ist kein Visum zur Eheschließung und das vorsätzlich zu tun, könnte dann auch nach hinten losgehen.